



| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(08/12) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 17.78 | 15.2 | 16.2 | 15.51 | 14.46 | |
| Sharpe | 0.41 | 0.67 | 0.35 | 0.16 | 0.14 | |
| Alpha | 1.5 | 1.23 | 0.4 | 0.38 | 0.18 | |
| Beta | 0.97 | 1.08 | 1 | 0.76 | 0.74 | |
| R-squared | 0.5 | 0.62 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.71 | 0.7875 | 0.8477 | 0.8261 | 0.841 | |
| Tracking Error | 12.53 | 9.41 | 8.59 | 9.61 | 8.91 | |
| Variance | 26.35 | 19.24 | 21.86 | 20.05 | 17.41 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) | 41.62 | 0.69 | 0.93 | 14.75 | |
| 同投資類型平均 | 28.96 | 0.52 | 0.87 | 13.84 | |
| 同投資類型排名 | 2/8 | 2/8 | 4/8 | 5/8 | |
| 同投資區域平均 | 16.54 | 0.42 | 1.16 | 8.46 | |
| 同投資區域排名 | 53/533 | 35/533 | 370/533 | 108/533 | |
| 同投資標的平均 | 19.16 | 0.39 | 0.65 | 12.55 | |
| 同投資標的排名 | 9/168 | 19/168 | 30/168 | 41/168 | |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.05 | 9.22 | 12.69 | 15.22 | 7.55 | |
| Beta | 1.06 | 0.65 | 0.72 | 0.59 | 0.48 | |
| Sharpe Ratio | 0.4393 | 0.3331 | 0.1543 | -0.3496 | 0.233 | |
| Treynor Index | 1.4465 | 1.3554 | 0.7905 | -2.596 | 1.0514 | |
| Jensen Ratio | -0.3086 | 0.4418 | 0.0883 | -0.6449 | 0.5744 | |
| Informaton Ratio | 0.1253 | 0.1906 | -0.358 | 0.0705 | -0.3784 | |