鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)
項目(07/04) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差3.965.967.396.375.57
Sharpe0.510.220.04-0.040.05
Alpha0.210.05-0.040.050.01
Beta0.741.041.050.980.95
R-squared0.480.870.960.930.76
與指數相關係數0.69250.93350.97990.96490.8717
Tracking Error3.012.151.521.682.92
Variance1.312.964.553.382.58


1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 4.96 0.19 1.09 5.63
同投資類型平均 5.33 0.31 0.62 4.63
同投資類型排名 225/362 258/362 30/362 94/362
同投資區域平均 7.85 0.25 0.73 12.61
同投資區域排名 1331/1878 1005/1878 228/1878 1269/1878
同投資標的平均 6.52 0.33 0.57 5.28
同投資標的排名 636/932 691/932 41/932 394/932

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表
  2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 6.37 8.94 7.94 2.45 9.31
Beta 1.11 1.07 0.96 0.65 1.46
Sharpe Ratio 0.0132 0.1412 -0.5746 -0.1101 0.2283
Treynor Index 0.0217 0.3414 -1.3671 -0.1192 0.4205
Jensen Ratio 0.0128 -0.0639 -0.1243 0.0341 -0.3917
Informaton Ratio -0.1355 -0.0915 -0.2329 -0.0203 0.4318