鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)
項目(07/28) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差4.445.817.336.455.67
Sharpe0.360.150.02-0.060.05
Alpha0.070.01-0.030.050.01
Beta1.071.11.0710.98
R-squared0.620.90.960.940.8
與指數相關係數0.78460.94650.98140.97120.8968
Tracking Error2.771.931.481.542.66
Variance1.652.814.473.472.68


1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 4.62 0.17 1.12 5.88
同投資類型平均 4.51 0.28 0.65 4.63
同投資類型排名 190/362 224/362 43/362 72/362
同投資區域平均 8.37 0.32 0.73 8.38
同投資區域排名 1365/1884 1301/1884 250/1884 1087/1884
同投資標的平均 5.72 0.30 0.66 5.16
同投資標的排名 576/932 651/932 135/932 220/932

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表
  2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 6.37 8.94 7.94 2.45 9.31
Beta 1.11 1.07 0.96 0.65 1.46
Sharpe Ratio 0.0132 0.1412 -0.5746 -0.1101 0.2283
Treynor Index 0.0217 0.3414 -1.3671 -0.1192 0.4205
Jensen Ratio 0.0128 -0.0639 -0.1243 0.0341 -0.3917
Informaton Ratio -0.1348 -0.0915 -0.2329 -0.0203 0.4318