東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
項目(09/04) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差2.322.454.946.31N/A
Sharpe-0.98-0.310.1-0.12N/A
Alpha-0.32-0.2-0.12-0.11N/A
Beta0.880.991.131.03N/A
R-squared0.670.840.980.97N/A
與指數相關係數0.82110.91920.98910.9861N/A
Tracking Error1.350.960.921.06N/A
Variance0.450.52.033.31N/A


1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) -1.43 -0.31 0.99 2.45
同投資類型平均 1.45 0.03 0.79 2.70
同投資類型排名 369/390 371/390 137/390 238/390
同投資區域平均 11.72 0.27 0.74 9.14
同投資區域排名 1922/2008 1975/2008 632/2008 1664/2008
同投資標的平均 3.20 0.13 0.82 3.50
同投資標的排名 884/961 915/961 364/961 655/961

東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表
  2025 2024 2023 2022 2021
年化標準差 3.05 6.36 8.94 7.94 2.46
Beta 1.1 1.11 1.07 0.96 0.66
Sharpe Ratio 0.4931 -0.0299 0.1091 -0.6074 -0.2217
Treynor Index 0.3929 -0.0494 0.2639 -1.4459 -0.2399
Jensen Ratio -0.0704 -0.0664 -0.1466 -0.1999 -0.045
Informaton Ratio 0.0906 -0.2636 -0.2037 -0.3073 -0.2861