UM30 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
AMUNDI FUNDS US BOND - U USD MTD3 (D)
基金評等 : 
| 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(09/21) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.74 | 3.72 | 5.85 | 6.64 | N/A | |
| Sharpe | -0.35 | -0.26 | 0.11 | -0.12 | N/A | |
| Alpha | -0.17 | -0.15 | -0.1 | -0.09 | N/A | |
| Beta | 1.2 | 1.07 | 1.13 | 1.04 | N/A | |
| R-squared | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9927 | 0.9897 | 0.9947 | 0.985 | N/A | |
| Tracking Error | 0.77 | 0.58 | 0.9 | 1.18 | N/A | |
| Variance | 1.16 | 1.15 | 2.85 | 3.68 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
| 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | -2.22 | -0.26 | 1.07 | 3.72 | |
| 同投資類型平均 | -0.01 | -0.08 | 0.96 | 3.99 | |
| 同投資類型排名 | 340/390 | 345/390 | 203/390 | 257/390 | |
| 同投資區域平均 | 8.66 | 0.14 | 0.87 | 10.97 | |
| 同投資區域排名 | 1876/2007 | 1932/2007 | 595/2007 | 1644/2007 | |
| 同投資標的平均 | 1.44 | -0.00 | 1.14 | 4.92 | |
| 同投資標的排名 | 843/962 | 870/962 | 509/962 | 634/962 | |
| 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.05 | 6.36 | 8.94 | 7.94 | 2.46 | |
| Beta | 1.1 | 1.11 | 1.07 | 0.96 | 0.66 | |
| Sharpe Ratio | 0.4931 | -0.0299 | 0.1091 | -0.6074 | -0.2217 | |
| Treynor Index | 0.3929 | -0.0494 | 0.2639 | -1.4459 | -0.2399 | |
| Jensen Ratio | -0.0704 | -0.0664 | -0.1466 | -0.1999 | -0.045 | |
| Informaton Ratio | 0.0906 | -0.2636 | -0.2037 | -0.3073 | -0.2861 | |