摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(09/10)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	1.35	1.38	3.7	5.57	5.81
Sharpe	0.31	0.45	0.53	0.14	0.19
Alpha	0.43	0.42	0.55	0.47	0.42
Beta	0.86	0.73	0.8	0.84	0.8
R-squared	0.82	0.84	0.93	0.95	0.93
與指數相關係數	0.9036	0.9173	0.9622	0.9722	0.9621
Tracking Error	0.61	0.72	1.34	1.67	2.26
Variance	0.15	0.16	1.14	2.59	2.81

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	3.41	0.45	0.73	1.38
同投資類型平均	2.98	0.26	0.88	2.06
同投資類型排名	92/228	43/228	172/228	218/228
同投資區域平均	9.21	0.20	0.73	7.86
同投資區域排名	1183/2008	448/2008	1089/2008	1922/2008
同投資標的平均	3.13	0.27	0.84	2.13
同投資標的排名	205/498	115/498	373/498	473/498

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
	2025	2024	2023	2022	2021
年化標準差	2.42	3.4	6.63	11.48	2.59
Beta	0.63	1.07	0.84	0.9	0.82
Sharpe Ratio	0.8251	0.6227	0.3977	-0.2725	0.5662
Treynor Index	0.922	0.5694	0.901	-0.9989	0.516
Jensen Ratio	0.5808	0.5745	0.3481	0.5522	0.3974
Informaton Ratio	0.4727	0.3708	-0.1308	0.1948	0.6219