摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(09/11)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	6.53	4.8	5.02	5.96	6.63
Sharpe	0.41	0.42	0.4	0.2	0.18
Alpha	0.59	0.56	0.5	0.45	0.43
Beta	0.79	0.79	0.84	0.84	0.83
R-squared	0.95	0.94	0.93	0.95	0.92
與指數相關係數	0.9725	0.9704	0.9652	0.9765	0.9566
Tracking Error	2.28	1.68	1.61	1.68	2.4
Variance	3.56	1.92	2.1	2.96	3.67

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	8.43	0.41	0.81	4.94
同投資類型平均	7.11	0.34	0.82	5.27
同投資類型排名	49/228	60/228	104/228	113/228
同投資區域平均	9.42	0.23	0.80	11.47
同投資區域排名	794/1902	224/1902	1005/1902	1467/1902
同投資標的平均	7.17	0.33	0.82	5.47
同投資標的排名	117/495	110/495	281/495	303/495

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
	2024	2023	2022	2021	2020
年化標準差	3.4	6.63	11.48	2.59	13.44
Beta	1.07	0.84	0.9	0.82	0.76
Sharpe Ratio	0.6227	0.3977	-0.2725	0.5662	0.0789
Treynor Index	0.5694	0.901	-0.9989	0.516	0.4014
Jensen Ratio	0.5745	0.3481	0.5522	0.3974	0.032
Informaton Ratio	0.3684	-0.1308	0.1948	0.6219	-0.0162