摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(04/24)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	2.22	2.95	6.32	5.75	10.55
Sharpe	0.26	0.75	0.19	0.24	0.11
Alpha	0.48	0.68	0.51	0.38	0.43
Beta	0.6	0.82	0.84	0.77	1.03
R-squared	0.93	0.9	0.95	0.93	0.94
與指數相關係數	0.9665	0.951	0.9751	0.9624	0.9697
Tracking Error	1.55	1.1	1.82	2.28	3
Variance	0.41	0.72	3.33	2.76	9.28

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	9.16	0.75	0.82	2.95
同投資類型平均	6.68	0.56	0.75	3.22
同投資類型排名	17/227	40/227	79/227	97/227
同投資區域平均	4.92	0.26	0.76	8.06
同投資區域排名	259/1865	99/1865	824/1865	1563/1865
同投資標的平均	6.94	0.56	0.70	3.25
同投資標的排名	53/485	94/485	155/485	225/485

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
	2024	2023	2022	2021	2020
年化標準差	3.4	6.63	11.48	2.59	13.44
Beta	1.07	0.84	0.9	0.82	0.76
Sharpe Ratio	0.6227	0.3977	-0.2725	0.5662	0.0789
Treynor Index	0.5694	0.901	-0.9989	0.516	0.4014
Jensen Ratio	0.5745	0.3481	0.5522	0.3974	0.032
Informaton Ratio	0.3656	-0.1308	0.1948	0.6219	-0.0162