摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(03/12)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	1.94	4.95	3.87	6.12	6.24
Sharpe	0.27	0.34	0.55	0.15	0.22
Alpha	0.44	0.57	0.54	0.48	0.49
Beta	0.61	0.78	0.8	0.84	0.81
R-squared	0.95	0.97	0.94	0.96	0.92
與指數相關係數	0.9723	0.9869	0.9706	0.9798	0.9607
Tracking Error	1.3	1.58	1.32	1.65	2.44
Variance	0.31	2.04	1.25	3.12	3.25

---

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

---

報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	7.11	0.34	0.78	4.95
同投資類型平均	5.70	0.25	0.81	5.34
同投資類型排名	47/223	40/223	126/223	133/223
同投資區域平均	13.10	0.29	0.81	10.68
同投資區域排名	1036/1938	680/1938	1078/1938	1368/1938
同投資標的平均	5.63	0.23	0.82	5.57
同投資標的排名	117/486	65/486	319/486	346/486

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
	2025	2024	2023	2022	2021
年化標準差	2.42	3.4	6.63	11.48	2.59
Beta	0.63	1.07	0.84	0.9	0.82
Sharpe Ratio	0.8251	0.6227	0.3977	-0.2725	0.5662
Treynor Index	0.922	0.5694	0.901	-0.9989	0.516
Jensen Ratio	0.5808	0.5745	0.3481	0.5522	0.3974
Informaton Ratio	0.4732	0.3708	-0.1308	0.1948	0.6219