摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(10/04)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	2.46	2.54	8.33	9.67	7.72
Sharpe	1.44	1.58	0.07	0.1	0.14
Alpha	0.67	0.61	0.47	0.35	0.37
Beta	0.97	0.84	0.92	0.79	0.8
R-squared	0.74	0.82	0.95	0.95	0.95
與指數相關係數	0.8575	0.9049	0.9747	0.9754	0.9736
Tracking Error	1.27	1.16	1.98	3.26	2.95
Variance	0.51	0.54	5.78	7.79	4.97

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	16.54	1.61	0.79	2.56
同投資類型平均	14.56	1.23	0.86	3.02
同投資類型排名	25/215	6/215	148/215	180/215
同投資區域平均	18.31	0.74	0.71	7.68
同投資區域排名	845/1779	20/1779	822/1779	1668/1779
同投資標的平均	14.79	1.22	0.80	3.09
同投資標的排名	70/451	16/451	303/451	405/451

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
	2023	2022	2021	2020	2019
年化標準差	6.63	11.48	2.59	13.44	4.86
Beta	0.84	0.9	0.82	0.76	0.83
Sharpe Ratio	0.3977	-0.2725	0.5662	0.0789	0.7441
Treynor Index	0.901	-0.9989	0.516	0.4014	1.2602
Jensen Ratio	0.3481	0.5522	0.3974	0.032	0.5207
Informaton Ratio	-0.1308	0.1948	0.6219	-0.0162	0.3282