摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目(12/19) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 3.39 | 3.44 | 7.17 | 11.85 | 9.08 | |
Sharpe | 0.91 | 0.69 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | |
Alpha | 0.7 | 0.62 | 0.48 | 0.37 | 0.41 | |
Beta | 1.04 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | |
R-squared | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
與指數相關係數 | 0.989 | 0.9658 | 0.987 | 0.9838 | 0.9827 | |
Tracking Error | 0.52 | 1 | 1.64 | 2.57 | 2.36 | |
Variance | 0.96 | 0.99 | 4.28 | 11.7 | 6.87 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 9.8 | 0.69 | 0.88 | 3.44 | |
同投資類型平均 | 7.95 | 0.65 | 0.70 | 3.07 | |
同投資類型排名 | 36/219 | 87/219 | 51/219 | 53/219 | |
同投資區域平均 | 7.63 | 0.31 | 0.72 | 8.07 | |
同投資區域排名 | 537/1808 | 177/1808 | 627/1808 | 1410/1808 | |
同投資標的平均 | 8.10 | 0.65 | 0.69 | 3.16 | |
同投資標的排名 | 88/457 | 175/457 | 108/457 | 128/457 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 6.63 | 11.48 | 2.59 | 13.44 | 4.86 | |
Beta | 0.84 | 0.9 | 0.82 | 0.76 | 0.83 | |
Sharpe Ratio | 0.3977 | -0.2725 | 0.5662 | 0.0789 | 0.7441 | |
Treynor Index | 0.901 | -0.9989 | 0.516 | 0.4014 | 1.2602 | |
Jensen Ratio | 0.3481 | 0.5522 | 0.3974 | 0.032 | 0.5207 | |
Informaton Ratio | -0.1308 | 0.1948 | 0.6219 | -0.0162 | 0.3282 |