摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(10/14)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	4.36	4.46	4.49	6.23	7.12
Sharpe	0.82	0.37	0.53	0.18	0.18
Alpha	0.41	0.55	0.49	0.44	0.45
Beta	0.97	0.82	0.84	0.83	0.82
R-squared	0.98	0.96	0.95	0.97	0.9
與指數相關係數	0.9917	0.9777	0.9752	0.9848	0.9507
Tracking Error	0.58	1.32	1.28	1.66	2.7
Variance	1.59	1.66	1.68	3.24	4.23

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	7.29	0.45	0.75	3.79
同投資類型平均	5.96	0.33	0.82	4.45
同投資類型排名	47/227	38/227	143/227	178/227
同投資區域平均	8.72	0.25	0.74	10.26
同投資區域排名	800/1908	217/1908	975/1908	1567/1908
同投資標的平均	5.94	0.32	0.80	4.48
同投資標的排名	108/493	68/493	341/493	384/493

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
	2024	2023	2022	2021	2020
年化標準差	3.4	6.63	11.48	2.59	13.44
Beta	1.07	0.84	0.9	0.82	0.76
Sharpe Ratio	0.6227	0.3977	-0.2725	0.5662	0.0789
Treynor Index	0.5694	0.901	-0.9989	0.516	0.4014
Jensen Ratio	0.5745	0.3481	0.5522	0.3974	0.032
Informaton Ratio	0.3684	-0.1308	0.1948	0.6219	-0.0162