摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(07/03)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	4.34	3.82	6.69	6.98	7.72
Sharpe	0.49	0.69	0.34	0.19	0.15
Alpha	0.61	0.64	0.48	0.44	0.39
Beta	0.75	0.84	0.92	0.89	0.8
R-squared	0.89	0.89	0.96	0.95	0.96
與指數相關係數	0.9445	0.943	0.9775	0.9733	0.9779
Tracking Error	1.97	1.44	1.51	1.83	2.74
Variance	1.57	1.22	3.73	4.06	4.97

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	10.8	0.69	0.84	3.82
同投資類型平均	8.21	0.56	0.74	3.84
同投資類型排名	17/228	48/228	65/228	101/228
同投資區域平均	8.28	0.30	0.69	10.01
同投資區域排名	497/1878	106/1878	664/1878	1543/1878
同投資標的平均	8.02	0.53	0.70	3.94
同投資標的排名	32/488	81/488	114/488	231/488

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
	2024	2023	2022	2021	2020
年化標準差	3.4	6.63	11.48	2.59	13.44
Beta	1.07	0.84	0.9	0.82	0.76
Sharpe Ratio	0.6227	0.3977	-0.2725	0.5662	0.0789
Treynor Index	0.5694	0.901	-0.9989	0.516	0.4014
Jensen Ratio	0.5745	0.3481	0.5522	0.3974	0.032
Informaton Ratio	0.3684	-0.1308	0.1948	0.6219	-0.0162