摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | ||||||
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項目(10/04) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 2.46 | 2.54 | 8.33 | 9.67 | 7.72 | |
Sharpe | 1.44 | 1.58 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | |
Alpha | 0.67 | 0.61 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | |
Beta | 0.97 | 0.84 | 0.92 | 0.79 | 0.8 | |
R-squared | 0.74 | 0.82 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
與指數相關係數 | 0.8575 | 0.9049 | 0.9747 | 0.9754 | 0.9736 | |
Tracking Error | 1.27 | 1.16 | 1.98 | 3.26 | 2.95 | |
Variance | 0.51 | 0.54 | 5.78 | 7.79 | 4.97 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 16.54 | 1.61 | 0.79 | 2.56 | |
同投資類型平均 | 14.56 | 1.23 | 0.86 | 3.02 | |
同投資類型排名 | 25/215 | 6/215 | 148/215 | 180/215 | |
同投資區域平均 | 18.31 | 0.74 | 0.71 | 7.68 | |
同投資區域排名 | 845/1779 | 20/1779 | 822/1779 | 1668/1779 | |
同投資標的平均 | 14.79 | 1.22 | 0.80 | 3.09 | |
同投資標的排名 | 70/451 | 16/451 | 303/451 | 405/451 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 6.63 | 11.48 | 2.59 | 13.44 | 4.86 | |
Beta | 0.84 | 0.9 | 0.82 | 0.76 | 0.83 | |
Sharpe Ratio | 0.3977 | -0.2725 | 0.5662 | 0.0789 | 0.7441 | |
Treynor Index | 0.901 | -0.9989 | 0.516 | 0.4014 | 1.2602 | |
Jensen Ratio | 0.3481 | 0.5522 | 0.3974 | 0.032 | 0.5207 | |
Informaton Ratio | -0.1308 | 0.1948 | 0.6219 | -0.0162 | 0.3282 |