摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(03/31)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	3.26	3.7	7.91	7.04	7.07
Sharpe	0.07	0.51	0.13	0.22	0.15
Alpha	0.48	0.63	0.5	0.36	0.39
Beta	0.84	0.97	0.88	0.81	0.82
R-squared	0.95	0.96	0.98	0.94	0.96
與指數相關係數	0.9759	0.9792	0.9885	0.9714	0.9798
Tracking Error	0.92	0.76	1.63	2.32	2.31
Variance	0.89	1.14	5.21	4.13	4.17

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	8.2	0.54	0.97	3.6
同投資類型平均	6.11	0.43	0.86	3.57
同投資類型排名	22/227	53/227	60/227	72/227
同投資區域平均	3.58	0.17	0.76	8.90
同投資區域排名	190/1847	112/1847	540/1847	1566/1847
同投資標的平均	6.28	0.44	0.81	3.57
同投資標的排名	65/481	121/481	136/481	186/481

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
	2024	2023	2022	2021	2020
年化標準差	3.4	6.63	11.48	2.59	13.44
Beta	1.07	0.84	0.9	0.82	0.76
Sharpe Ratio	0.6227	0.3977	-0.2725	0.5662	0.0789
Treynor Index	0.5694	0.901	-0.9989	0.516	0.4014
Jensen Ratio	0.5745	0.3481	0.5522	0.3974	0.032
Informaton Ratio	0.3656	-0.1308	0.1948	0.6219	-0.0162