摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(12/19)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	3.39	3.44	7.17	11.85	9.08
Sharpe	0.91	0.69	0.08	0.08	0.13
Alpha	0.7	0.62	0.48	0.37	0.41
Beta	1.04	0.88	0.86	0.89	0.89
R-squared	0.98	0.93	0.97	0.97	0.97
與指數相關係數	0.989	0.9658	0.987	0.9838	0.9827
Tracking Error	0.52	1	1.64	2.57	2.36
Variance	0.96	0.99	4.28	11.7	6.87

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	9.8	0.69	0.88	3.44
同投資類型平均	7.95	0.65	0.70	3.07
同投資類型排名	36/219	87/219	51/219	53/219
同投資區域平均	7.63	0.31	0.72	8.07
同投資區域排名	537/1808	177/1808	627/1808	1410/1808
同投資標的平均	8.10	0.65	0.69	3.16
同投資標的排名	88/457	175/457	108/457	128/457

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
	2023	2022	2021	2020	2019
年化標準差	6.63	11.48	2.59	13.44	4.86
Beta	0.84	0.9	0.82	0.76	0.83
Sharpe Ratio	0.3977	-0.2725	0.5662	0.0789	0.7441
Treynor Index	0.901	-0.9989	0.516	0.4014	1.2602
Jensen Ratio	0.3481	0.5522	0.3974	0.032	0.5207
Informaton Ratio	-0.1308	0.1948	0.6219	-0.0162	0.3282