摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(04/02) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差2.853.358.237.337.33
Sharpe0.140.610.130.220.14
Alpha0.470.60.50.350.38
Beta0.831.010.870.770.78
R-squared0.920.90.960.910.94
與指數相關係數0.96010.94940.98120.95520.9711
Tracking Error0.961.051.972.973
Variance0.680.935.644.474.48


1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 8.62 0.61 1.01 3.35
同投資類型平均 6.22 0.45 0.93 3.44
同投資類型排名 18/227 43/227 74/227 94/227
同投資區域平均 3.38 0.18 0.76 8.90
同投資區域排名 168/1850 102/1850 461/1850 1603/1850
同投資標的平均 6.32 0.44 0.91 3.52
同投資標的排名 50/481 93/481 205/481 245/481

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
  2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 3.4 6.63 11.48 2.59 13.44
Beta 1.07 0.84 0.9 0.82 0.76
Sharpe Ratio 0.6227 0.3977 -0.2725 0.5662 0.0789
Treynor Index 0.5694 0.901 -0.9989 0.516 0.4014
Jensen Ratio 0.5745 0.3481 0.5522 0.3974 0.032
Informaton Ratio 0.3656 -0.1308 0.1948 0.6219 -0.0162