摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(12/12)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	1.95	4.99	4.1	6.14	6.72
Sharpe	1.14	0.33	0.5	0.17	0.21
Alpha	0.6	0.56	0.51	0.48	0.48
Beta	0.79	0.8	0.82	0.85	0.81
R-squared	0.85	0.97	0.94	0.96	0.92
與指數相關係數	0.9198	0.9844	0.9701	0.9805	0.9609
Tracking Error	0.9	1.52	1.34	1.63	2.47
Variance	0.32	2.08	1.4	3.14	3.77

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	7.01	0.33	0.8	4.99
同投資類型平均	5.57	0.26	0.82	5.33
同投資類型排名	53/223	69/223	113/223	124/223
同投資區域平均	9.61	0.24	0.81	11.29
同投資區域排名	881/1904	475/1904	1081/1904	1406/1904
同投資標的平均	5.57	0.24	0.82	5.51
同投資標的排名	112/487	103/487	289/487	324/487

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
	2024	2023	2022	2021	2020
年化標準差	3.4	6.63	11.48	2.59	13.44
Beta	1.07	0.84	0.9	0.82	0.76
Sharpe Ratio	0.6227	0.3977	-0.2725	0.5662	0.0789
Treynor Index	0.5694	0.901	-0.9989	0.516	0.4014
Jensen Ratio	0.5745	0.3481	0.5522	0.3974	0.032
Informaton Ratio	0.3708	-0.1308	0.1948	0.6219	-0.0162