摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(12/19) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差3.393.447.1711.859.08
Sharpe0.910.690.080.080.13
Alpha0.70.620.480.370.41
Beta1.040.880.860.890.89
R-squared0.980.930.970.970.97
與指數相關係數0.9890.96580.9870.98380.9827
Tracking Error0.5211.642.572.36
Variance0.960.994.2811.76.87


1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.8 0.69 0.88 3.44
同投資類型平均 7.95 0.65 0.70 3.07
同投資類型排名 36/219 87/219 51/219 53/219
同投資區域平均 7.63 0.31 0.72 8.07
同投資區域排名 537/1808 177/1808 627/1808 1410/1808
同投資標的平均 8.10 0.65 0.69 3.16
同投資標的排名 88/457 175/457 108/457 128/457

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
  2023 2022 2021 2020 2019
年化標準差 6.63 11.48 2.59 13.44 4.86
Beta 0.84 0.9 0.82 0.76 0.83
Sharpe Ratio 0.3977 -0.2725 0.5662 0.0789 0.7441
Treynor Index 0.901 -0.9989 0.516 0.4014 1.2602
Jensen Ratio 0.3481 0.5522 0.3974 0.032 0.5207
Informaton Ratio -0.1308 0.1948 0.6219 -0.0162 0.3282