摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
項目(10/04) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差2.462.548.339.677.72
Sharpe1.441.580.070.10.14
Alpha0.670.610.470.350.37
Beta0.970.840.920.790.8
R-squared0.740.820.950.950.95
與指數相關係數0.85750.90490.97470.97540.9736
Tracking Error1.271.161.983.262.95
Variance0.510.545.787.794.97


1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 16.54 1.61 0.79 2.56
同投資類型平均 14.56 1.23 0.86 3.02
同投資類型排名 25/215 6/215 148/215 180/215
同投資區域平均 18.31 0.74 0.71 7.68
同投資區域排名 845/1779 20/1779 822/1779 1668/1779
同投資標的平均 14.79 1.22 0.80 3.09
同投資標的排名 70/451 16/451 303/451 405/451

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-年報酬率比較表
  2023 2022 2021 2020 2019
年化標準差 6.63 11.48 2.59 13.44 4.86
Beta 0.84 0.9 0.82 0.76 0.83
Sharpe Ratio 0.3977 -0.2725 0.5662 0.0789 0.7441
Treynor Index 0.901 -0.9989 0.516 0.4014 1.2602
Jensen Ratio 0.3481 0.5522 0.3974 0.032 0.5207
Informaton Ratio -0.1308 0.1948 0.6219 -0.0162 0.3282